Привет , отпуск закончился :)

И так - все наверно уже в курсе, что с Америкой дела плохи. Но чего-то до последнего не верю в то,  что страна в которой столько  наилучших институтов , столько денег их бюджета уходит на исследования и она погрязнет в каких-то долгах. Как по мне - очередной ход конем , который нужно было разыграть и его кажется мир  не смог понять. Паническое снижение всех котировок кроме Золото просто пугает. Все все сбрасывают - начинают вылазить мега-долги и мега-проблемы. Но думаю кто-то сейчас это еще раз купит подешевле как это было после 2008 - го. Такая страна как США с ее возможностями , что-то затеяла и это явно не все поймут.

Вот так выглядит сейчас валютные силы - явно видно кто сейчас мега-крут и кому в тот же момент нельзя верить. Началась цепная реакция и многие банки начнут выводить свои активы в долларах из ненадежных стран. Хочу посоветовать - подождать и потом найти момент -когда это все можно будет покупать за копейки. 

  

Евро - сегодня, завтра

Ничего сверх аномального не произошло ,чтобы можно было переживать.

Понедельник отлично закупился, а азия ,что ей поперек горла стало, сходила за очевидными стопами и просто закупилась по вашим глупым sell-stops . 

Сегодня Европа так спешила купится и залезть оп дальше ,что не успевала просто и никто не понимал на каких таких супер дрожжах все это дело растет. 

В результате usa  не сильно растерялась и собрала интрадейщиков в свою безжалостную кошелку и просто пошла по тропинке.  

Что мы получили:

1. Usa закрыла много своих позиций и оставила все это дело по цене 1.4688. 

2.Скорее всего весь маркет бомонд ждет старого Трише с его постоянными "приколами" на счет это ставки. Но как обычно говорят , слухи уже в цену включены и нехрен тут демагогию распускать.

3. Сильное закрытие - признак того, Баффет не знает куда пойдет завтра этот драный курс Евро. 

И решили перестраховаться - но это краткосрочники. 

4. Думаю завтра все будут смотреть за котировкой Европы - если она будет стремительно расти - значит признак того, что Трише все таки поднимет ставку или сходют к адской 1.5 и потом камнем вниз. 

5. Судя по тому ,что 1.4695 - не сильно хотели торговать - завтра для нас это поддержка для шорта и при пробитии этой цены - для покупок. 

Но будьте осторожны - это слишком очевидно и просто для всех - значит на этом кто-то поживится. 

6. Если на Европе не будет инициативных покупок - жди медведя и самое страшное .что я не люблю - это безжалостный флэт перед СТАВКОЙ,что вполне вероятное и еще как. 

Два слайда - разберетесь,что с них брать - если же нет - пишите растолкую кому интересно. 

Евро

В связи с тем,что в четверг президент Европейского Центрального Банка Жан-Клод Трише , будет говорить о ставке ЕЦБ. Ожидается кардинальное изменение направления фьючерса Евро. 

1.Если ставку повысят - то Евро вполне может протестировать 1.5

2.Если ставка останется на том же уровне  - протестирует уровень 1.4 

Скрин с объемами недельного среза за июньский контракт. 

Pro доллар

Доллар остается под давлением после серии слабых экономических отчетов, опубликованных в последние пару недель, и аналитики Commerzbank отмечают, перспективы сохранения ультра-стимулирующей денежно-кредитной политики в США не оставляют американской валюте особого выбора. В банке видят потенциал для дальнейшего ослабления таковой, хотя предупреждают, что нерешенные долговые проблемы в Европе дают повод ожидать новых приступов беспокойства среди инвесторов и соответственно спадов в евро/долларе. Аналитики Commerzbank сообщают, что повысили прогноз по данной паре на конец третьего квартала с $1.46 до $1.50, тогда как прогноз на конец четвертого был пересмотрен с $1.40 до $1.45.

Привлекательность золота

Фьючерсные контракты на золото резко выросли на слухах о том, что Федрезерв оставит процентные ставки на прежнем уровне, чтобы простимулировать экономику США, повысив привлекательность драгоценных металлов на фоне слабеющего доллара. По мнению валютного стратега Kingsview Financial, Мэтта Зимэна, трейдеры сомневаются в том, что правительство не примет мер по удержанию низкой стоимости кредитования. Он добавляет, что  в ситуации экономической нестабильности золото – лучший выбор. На торгах в Нью-Йорке фьючерсы на золото с поставкой в августе выросли на $12.20 и теперь стоимость одной тройской унции составляет $1544.90. 

Золото и серебро

После некоторой коррекции в азиатскую сессию золото вновь движется в направлении сопротивления на $1540, и аналитики Credit Agricole CIB отмечают, что поддержку ценам продолжает оказывает фактор Европы, где развитие событий пока не дает повода для оптимизма. В результате динамика потока средств ETF вновь приобрела положительный характер, и в банке обращают внимание на то, что инвесторы по-прежнему рассматривают металл как хорошую альтернативу рисковым вложениям, а некоторые - уже как универсальный актив, валюту и инструмент хеджирования системного финансового риска. Подобных настроений, однако, кажется, не наблюдается в отношении серебра. В CACIB полагают, что инвесторы продолжат использовать попытки роста металла для сокращения накопившихся длинных позиций, памятуя о его высокой волатильности. В Credit Agricole CIB придерживаются средней прогноза по серебру на второй квартал на уровне $38 за тройскую унцию, и на уровне $34 на текущий год (текущая средняя цена металла с начала года, по оценкам банка, составляет $34.60). Что касается золота, то здесь в банке рассчитывают на $1500 во втором квартале, тогда как средняя цена за год составит $1450 за тройскую унции (на сегодняшний день $1426).

Фьючерс Евро - объем, анализ валюты на 31 мая!

Уже заканчивается текущий контракт и до конца этого контракта осталась эта неделя и немного следующей.  Очень много хороших сделок было в этом контракте , честно говоря он был плодородным. Были испытаны новые торговые системы и подходы к рынку применялись кардинально другие. Была хорошая продажа с 1.49 - кто входил поздравляю! 

Ну блог теперь будет идти в стиле анализа рынка и рекомендаций.  

Пятница и этот понедельник - нахамили небольшими объемами в виде жесткой американской сессии перед выходными , а скорее всего перед праздниками , молодцы нечего сказать, закупили свой доллар абрикосы и пошли его тратить. 

Понедельник удерживается в рамках пятницы , но это не на долго , контаракт заканчивается  нужно как-то скидывать нерентабельный фьючерс и думать , как же хорошо войти в новом то контракте ! 

Значит уровни на завтра 1.423 - 1.4247 поддержка для Быков и 1.4281 -1.4289 как видите сегодня пока амеров не было подзалили.  

Если у абрикосов будут завтра  болеть голова после афтерпати и скинут фьючерс до 1.419 -1.42 , там можно будет пробовать покупать  и то после 8 утра ! 

BBH ожидают на этой неделе падения евро/доллара до 9-недельных минимумов

На этой неделе евро по отношению к доллару может упасть до 9-недельного минимума на фоне растущих беспокойств по поводу развития европейского долгового кризиса и способности Испании сократить расходы после проигрыша национальной партией местных выборов. Такое мнение высказывают валютные стратеги Brown Brothers Harriman & Co. «Падение евро/доллара, скорее всего, приведет к тестированию уровней вблизи 1.3900», пишет сегодня в своих аналитических комментариях Марк Чандлер, глава глобальной валютной стратегии банка. По мнению эксперта, важным фактором может оказаться возможное бегство в немецкие облигации, что уменьшит спрэд в процентных ставках между США и Германией и будет на руку доллару. Чандлер предупреждает, что падение евро может быть ограничено негативной американской макроэкономической статистикой, которая в потенциале может свидетельствовать о замедлении экономической экспансии в Америке. Тем не менее, Brown Brothers в среднесрочной перспективе ожидают восстановление европейской валютой своих потерь на перспективе более быстрых темпов повышения ставок ЕЦБ в сравнении с ФРС.

источник

Доллар растет в ожидании завершения QE

Перспектива прекращения потока ликвидности со стороны ФРС США привела к формированию обратной зависимости между долларом и сырьевыми активами. Для многих инвесторов это стало сигналом к продажам. В течение последних нескольких дней обратная корреляция достигла достигла максимальных значений за период с начала ноября, когда ЦБ объявил о дополнительных мерах по обеспечению ликвидности, запустив вторую программу количественного ослабления. По словам аналитиков, сейчас на рынках начался отказ от рисковых активов и фиксация прибыли по инвестициям в сырьевые активы, поскольку многих беспокоит будущее рынков после завершения QE2. Без очередной программы по покупке активов неизбежно встает вопрос о повышении ставки в США. Это толкает доллар вверх, а сырье - вниз.

Credit Agricole CIB советует покупать золото на спадах

Золото несколько оправилось от спада последних дней и теперь держится в районе $1507.60 за тройскую унцию, установив максимумы сессии вблизи $1510.70. Новые попытки развить коррекцию выглядят возможными, однако аналитики Credit Agricole CIB полагают, что таковые предоставят хорошую возможность для покупок, учитывая позитивные фундаментальные факторы. Кроме того, золоту удалось удержаться от прорыва линии тренда с минимумов января и 50-дневной скользящей средней (сегодня в районе $1459.92), и техническая картина остается конструктивной для быков. Между тем, в банке не столь оптимистичны в оценках перспектив серебра, несмотря на агрессивность падения последнего и попытки возобновить рост. В CACIB обращают внимание на высокую волатильность металла, а также на опасность продолжения ликвидации лонгов, отмечая, что представители промышленности могут в ближайшее время воздержаться от покупок в ожидании прояснения дальнейших перспектив. 

На сколько старая стратегия , а еще работает !!

Этой стратегии порядка 3,5 лет и она до сих пор приносит плоды. Я помню как ее разрабатывал и анализировал. Примерно пол года я потратил для того ,чтобы ее полностью изучить и проверить в действии. Первый год уже выдавал не малую прибыль , но чего-то не хватало. Да не хватало одно лишь параметра в этой стратегии, чтобы вход был не так размазан , а более точнее. Все что нужно было добавить это лишь где расположен ключевой объем и все !!! Да я помню сколько было разговоров вокруг этой стратегии и были даже люди которые сразу поняли в чем идея открывали весьма сильные  позиции сразу.

Рост золота и платины вполне реален

Золото в начале недели несколько сдало позиции под давлением фиксации прибыли быками и коррекции цен на нефть, однако настрой в отношении металла остается позитивным. Потери были остановлены поддержкой в области $1447.82/$1444.95, и сегодня золото вновь демонстрирует восходящую динамику. Некоторая консолидация в ближайшее время остается возможна, но благоприятные фундаментальные факторы и конструктивная техническая картина дают веский повод ожидать роста цен к новым рекордным максимумам. Подобной точки зрения, в частности, придерживаются аналитики MF Global, которые советуют использовать спады для открытия длинных позиций с расчетом на рост в направлении $1540 в ближайшие несколько недель. В MF Global также с оптимизмом отзываются о платине, в которой у них имеется длинная позиция, и сообщают, что повысили цель роста с $1850 до $2000 за тройскую унцию. Золото на споте в настоящее время держится около $1457.89, платина торгуется поблизости от $1782.93. 

С долларом явно не все в порядке.

3а прошедший день у него было множество возможностей для восстановления: интерес к рисковым активам начал угасать, цены на сырье снижались, а инвесторы стремились фиксировать прибыль. Однако американская валюта не воспользовалась удачным моментом. За незначительным восстановлением последовал спад, который лишил рынки надежды на устойчивый рост. Доллар долгое время оставался под давлением, поскольку ФРС не подавала никаких признаков скорого отказа от стимулирующей политики. Судя по всему, сейчас на рынке вновь приоритеты расставлены в пользу доходности, поэтому доллар так непопулярен. Ожидается, что ФРС будет в числе последних Центробанков, отказавшихся от количественного ослабления. Несмотря на ряд решительных комментариев, Центробанк явно не собирается начинать ужесточение, кроме того, не исключено, что срок действия QE2 будет продлен.

Тиковые объемы !

Я уже описывал в своей книге на сколько прозрачнее становится рынок , когда ты видишь по каким ценам открываются крупные участники (фонды,банки,large traders, locals и другие).
Имея такую информацию перед глазами становится понятно где открыли позиции инвестора , а где позиции стали выводить и рынок возможно приостановит свое движение.

Рынок достаточно сложная структура и трейдеру всегда приходится бороться за информацию , которая всегда разная и всегда новая. Новости, отчеты, экспирации, фиксинги , объем контракта, объем недели , смена дельты , крупные bid ask - автоматически привыкаешь все это отслеживать и  если ты хоть что-то упустил и принял неправильное решение - тебя рынок тут же раздавит. 

Важно еще знать на чьей ты стороне. Я не хочу стоять в рынке на стороне не проинформированной, неграмотной,слепой толпы которую брокеры приводят в рынок для осуществления своих желаний и чтобы покормить большую рыбу. Я хочу стоять на стороне хорошо информированной группы, которая знает больше чем я и вы. 

Такого вида информация достаточно скрыта , но сам факт открытия сделки крупным игроком - информация доступна - ее нужно только  показать. 

Программа которая специально на график наносит крупные сделки в режиме реал-тайм , достаточно удобно и информативно. Разработать торговую систему не состоит труда , так как играя на стороне  хорошо информированной группы гораздо легче. 

Ниже хочу привести слайды из некоторых дней: 

Евро нацелен на продолжение роста, но рынок предпочитает дождаться ЕЦБ

Евро/доллар провел азиатскую сессию в плавной коррекции со свежих максимумов вблизи опционного барьера на $1.4350, который так и остался непокоренным, однако с приходом европейских счетов пара, кажется, стабилизировалась, и теперь держится около $1.4311, предпринимая попытки подняться выше. Дилеры отмечают, что близость заседания ЕЦБ и пресс-конференции Жан-Клода Трише заставляют инвесторов соблюдать бдительность, и в краткосрочной перспективе они не исключают дальнейшего ребалансирования позиций, которое может оказаться негативным для евро. Впрочем, в целом настрой в отношении единой европейской валюты остается довольно позитивным, а последние изменения в технической картине дают основание ожидать дальнейшего роста пары в направлении $1.4450, а потенциально и к $1.46. Опасность для быков представляют стопы на прорыве $1.4295, однако дилеры отмечают на сохранение неплохого спроса вблизи $1.4275 и крупных бидов в области $1.4260/50. Офера, тем временем, теперь наблюдаются около $1.4320, основная масса остается в диапазоне $1.4340/50 со стопами выше.

Trades прошедшей недели по стратегии ..

Торговались не все - но те которые были актуальны сейчас увидите на слайдах. 

Это все пока по стратегии от " Экстремального входа "

Euro важные уровни на сегодня .

Инсайд

Standard Bank - уверен, что шведские денежки отлично держаться, а вот японские судя по всему не очень. 

Так что как инвест идея - вот так. Ищите  входы коллеги - ищите. Найду скажу . 

Евро/доллар

Евро/доллар остается под активным прессингом медведей, позитивным знаком для которых стала неспособность пары преодолеть сопротивление в районе $1.4150. К настоящему времени единая европейская валюта потеряла около ста пунктов, и, в то время как биды вблизи $1.4060/50 позволили ей стабилизироваться, дилеры не исключают более активной ликвидации лонгов, принимая во внимание сигналы ослабления восходящего импульса. Они отмечают, что прорыв выше $1.4080/85 может поддержать сокращение коротких позиций краткосрочных счетов, однако ожидают активизации продавцов, среди которых стали заметны модельные фонды, выше сорок первой фигуры, отмечая риски тестирования поддержки в районе $1.4000.